Opce a futures
Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor
- Další autoři
- Typ dokumentu
- Knihy
- Fyzický popis
- 133 s
- Vydáno
-
Praha :
Vysoká škola ekonomická,
1998
- Vydání
- 1. vyd
- Témata
- Popis jednotky
- Rozmn
- ISBN
- 80-7079-442-9
- Navrhnout k digitalizaci
- Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vkol000106410 | ||
| 003 | CZ OlVK | ||
| 005 | 20030819130215.0 | ||
| 008 | 991129s1998 xr f cze | ||
| 990 | |a BK | ||
| 015 | |a cnb000656862 | ||
| 020 | |a 80-7079-442-9 |q (brož) : |c bc | ||
| 035 | |a (OCoLC)42030054 | ||
| 040 | |a OLA001 |b cze | ||
| 080 | |a 336.7 |2 undef | ||
| 100 | 1 | |a Málek, Jiří, |d 1953- |7 mzk2003181803 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Opce a futures / |c Jiří Málek |
| 250 | |a 1. vyd | ||
| 260 | |a Praha : |b Vysoká škola ekonomická, |c 1998 | ||
| 300 | |a 133 s | ||
| 500 | |a Rozmn | ||
| 550 | |a Vydavatel: Fakulta financí a účetnictví | ||
| 653 | 0 | |a cenné papíry |a finanční deriváty |a finanční opce |a finanční trh |a forwardy (finance) |a futures (finance) | |
| 655 | 7 | |a učebnice |7 fd133770 |2 czenas | |
| 710 | 2 | |a Vysoká škola ekonomická v Praze. |b Fakulta financí a účetnictví |7 kn20010709398 | |
| 910 | |a OLA001 |b II 836.006 | ||
| 964 | |a Futures |x učebnice |x školy vys.:v.š.ekon. |x fak.finan. a účet. | ||
| 964 | |a Opce finanční |x učebnice |x školy vys.:v.š.ekon. |x fak.finan. a účet. | ||
| 996 | |a HEJC |b 2650166737 |c II 836.006 |m BOOK |l Běžný fond |r Externí sklad-Hejčín |n 12 |w 000106410 |u 000010 |s A |j SVK50 |t OLA001.SVK01000106410.SVK50000106410000010 | ||