Opce a futures

To chci

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění portfolia. Ohodnocování rizikovývh bondů. Obecná teorie derivátů. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Jiří Málek, 1953-

Další autoři

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Typ dokumentu

Knihy

Fyzický popis

133 s

Vydáno

Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998

Vydání

1. vyd

Témata

cenné papíry > finanční deriváty > finanční opce > finanční trh > forwardy (finance) > futures (finance)

učebnice

Popis jednotky

Rozmn

ISBN

80-7079-442-9

Navrhnout k digitalizaci

Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:

• Moravská zemská knihovna v Brně