Opce a futures
Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor
- Další autoři
- Typ dokumentu
- Knihy
- Fyzický popis
- 133 s. : il.
- Vydáno
-
Praha :
Vysoká škola ekonomická,
1998
- Vydání
- Vyd. 1.
- Popis jednotky
- Vyd. Fakulta financí a účetnictví
- Uživatelské určení
- Skriptum
- Bibliografie
- Literatura
- ISBN
- 80-7079-442-9
- Navrhnout k digitalizaci
- Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | c217917 | ||
| 003 | CZ-LiKVK | ||
| 005 | 20220209073057.6 | ||
| 008 | 990422s1998----xr-----e-----u------cze-- | ||
| 015 | |a cnb000656862 | ||
| 020 | |a 80-7079-442-9 : |c Kč 90.00 | ||
| 035 | |a (OCoLC)42030054 | ||
| 040 | |a LIA001 |b cze | ||
| 080 | |a 336.7 |2 v | ||
| 100 | 1 | |a Málek, Jiří, |d 1953- |4 aut |7 mzk2003181803 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Opce a futures / |c Jiří Málek |
| 250 | |a Vyd. 1. | ||
| 260 | |a Praha : |b Vysoká škola ekonomická, |c 1998 | ||
| 300 | |a 133 s. : |b il. | ||
| 500 | |a Vyd. Fakulta financí a účetnictví | ||
| 504 | |a Literatura | ||
| 521 | |a Skriptum | ||
| 710 | 2 | |a Vysoká škola ekonomická v Praze. |b Fakulta financí a účetnictví |4 aut |7 kn20010709398 | |
| 910 | |a LIA001 | ||
| 996 | |b 2510001260757 |c B 43980 |l ZLIVED |s A |a 24 |w c217917_0001 |t LIA001.2510001260757 | ||