Opce a futures

To chci

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění portfolia. Ohodnocování rizikovývh bondů. Obecná teorie derivátů. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Jiří Málek

Typ dokumentu

Knihy

Fyzický popis

132 s.

Vydáno

Praha : Vysoká škola ekonomická. Fakulta financí a účetnictví, 1998.

Vydání

Vyd. 1.

Témata

finance

finanční deriváty

finanční produkty

finanční trhy

učebnice vysokých škol

ISBN

80-7079-442-9

Navrhnout k digitalizaci

Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:

• Moravská zemská knihovna v Brně