Opce a futures
Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor
- Typ dokumentu
- Knihy
- Fyzický popis
- 133 s. brož.
- Vydáno
-
Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze,
1998
- Vydání
- 1. vyd.
- Témata
- ISBN
- 80-7079-442-9
- Navrhnout k digitalizaci
- Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:
Jednotky
Nápověda
Pro vytváření rezervací/objednávek je třeba se přihlásit.
| Dostupnost | Stav | Oddělení | Sbírka | Umístění | Více informací | Poznámka | Signatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Absenčně
|
Načítá se…
|
ČNB
|
N
|
50.00 Kč | K-I-2899a | |||
|
Absenčně
|
Načítá se…
|
ČNB
|
N
|
0.00 | K-I-2899b | |||
|
Absenčně
|
Načítá se…
|
Knihovna ČNB
|
D1 (na počkání)
|
K-I-2899a | ||||
|
Absenčně
|
Načítá se…
|
Knihovna ČNB
|
D1 (na počkání)
|
K-I-2899b |