Opce a futures

Get it

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění portfolia. Ohodnocování rizikovývh bondů. Obecná teorie derivátů. … full description

Bibliographic Details

Main Author

Jiří Málek, 1953-

Document Type

Books

Physical Description

132 s. ; 29 cm

Published

Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 1998

Edition

Vyd. 1.

Subjects

finanční deriváty

finanční trhy > analýza > modelování a simulace

opce (finance)

učebnice vysokých škol

Item Description

120 výt.

Audience

Určeno pro inženýrské studium VŠE Praha

Bibliography

Obsahuje bibliografii

ISBN

80-7079-442-9

Suggest for digitization

It is possible to request digitization of this document from another library's collection:

• Moravian Library in Brno