Opce a futures

To chci

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění portfolia. Ohodnocování rizikovývh bondů. Obecná teorie derivátů. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Jiří Málek, 1953-

Typ dokumentu

Knihy

Fyzický popis

132 s. ; 29 cm

Vydáno

Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 1998

Vydání

Vyd. 1.

Témata

finanční deriváty

finanční trhy > analýza > modelování a simulace

opce (finance)

učebnice vysokých škol

Popis jednotky

120 výt.

Uživatelské určení

Určeno pro inženýrské studium VŠE Praha

Bibliografie

Obsahuje bibliografii

ISBN

80-7079-442-9

Navrhnout k digitalizaci

Je možné požádat o digitalizaci tohoto dokumentu z fondu jiné knihovny:

• Moravská zemská knihovna v Brně