Credit risk models and the Basel Accords

To chci

Doporučení BIS pro užití úvěrového modelu velkým finančním institucím. Historie vzniku modelu (Mertonův model) a jeho užití. Proces úvěrového rizika, poučení z asijské krize. Vývoj technik modelování úvěru. Model úvěrového rizika a makro faktory. Testování modelu, rating, užití řady historických dat. Případová studie Enronu. Basel accords a řízení finančních institucí. Oceňování revolvingového úvěru a ostatní úvěrové dohody. Úvěrové deriváty a CDO (zaručené dluhopisy). Předpoklady dalšího vývoje v modelování úvěru. … celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:

Donald R. van Deventer, 1951-

Další autoři:

Kenji Imai, 1963-

Typ dokumentu:

Knihy

Rozsah:

270 s. :

Vydáno:

Singapore : Wiley, 2003

Edice:

Wiley finance series

Témata:

Kreditní riziko > Matematické modelování > Rizikový management

Popis jednotky:

Obálkový název: Credit risk models & the Basel Accords
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík

Fyzický popis:

270 s. : il.

ISBN:

0-470-82091-8