Advanced methods of computational finance

To chci

Kapitoly věnované finanční matematice. Oceňování úvěrů metodou PDE. Kalibrace IRS CVA semianalytická formule. "Fat Tail" (křivka) týkající se českých finančních aktiv. Oceňování opcí a dluhopisů. Oceňování SVJD modelu pomocí Bayesovské metody. Regresní analýza swapů dvou a více měn.

Podrobná bibliografie

Hlavní autor

Jiří Málek, 1953-

Další autoři

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Typ dokumentu

Knihy

Fyzický popis

239 stran : ilustrace ; 25 cm

Vydáno

Prague : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017

Vydání

First edition

Témata

finanční matematika

matematické modelování

business mathematics

mathematical modeling

výpočty

finance

úvěry

diferenciální

rovnice

PDE

interest rate swaps

opce

dluhopisy

fat-tail

bayesovská

metoda

regresivní

analýza

swapy

kolektivní monografie

collective monographs

Popis jednotky

Nad názvem: University of Economics, Prague
Na obálce nad názvem: VŠE, Faculty of Finance and Accounting

Bibliografie

Obsahuje bibliografie a rejstřík

ISBN

978-80-245-2207-4