Market consistency : model calibration in imperfect markets
Analýza konzistence trhů a modelování jejich chování. Řízení rizik a oceňování v oblasti trhů, financí a regulační praxe. Teorie oceňování derivátů. Kalibrace rizika, ceny a modely sestavování portfolia v souladu s trhem. Kapitálová přiměřenost. Teorie likvidity. Teorie měření rizika. Způsoby jak definovat a identifikovat bezrizikové … full description
Saved in:
Bibliographic Details
- Main Author:
- Document Type:
- Books
- Document range:
- xxv, 350 p.
- Published:
-
Chichester :
Wiley,
2009.
- Edition:
- [1st ed.]
- Subjects:
- Physical Description:
- xxv, 350 p.
- Bibliography:
- Obsahuje bibliografii a rejstřík
- ISBN:
- 978-0-470-77088-7
Similar
-
Dynamic copula methods in finance
Umberto Cherubini
-
Investment strategies of hedge funds
Filippo Stefanini