Market consistency : model calibration in imperfect markets
Analýza konzistence trhů a modelování jejich chování. Řízení rizik a oceňování v oblasti trhů, financí a regulační praxe. Teorie oceňování derivátů. Kalibrace rizika, ceny a modely sestavování portfolia v souladu s trhem. Kapitálová přiměřenost. Teorie likvidity. Teorie měření rizika. Způsoby jak definovat a identifikovat bezrizikové … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor:
- Typ dokumentu:
- Knihy
- Rozsah:
- xxv, 350 p.
- Vydáno:
-
Chichester :
Wiley,
2009.
- Vydání:
- [1st ed.]
- Témata:
- Fyzický popis:
- xxv, 350 p.
- Bibliografie:
- Obsahuje bibliografii a rejstřík
- ISBN:
- 978-0-470-77088-7
Instituce:
Další knihovny
Záznam není součástí řezu, pro plné zobrazení přejděte do hlavního portálu Knihovny.cz.
Podobné
-
Dynamic copula methods in finance
Umberto Cherubini
-
Investment strategies of hedge funds
Filippo Stefanini