Dynamic copula methods in finance

To chci

Korelační riziko v oblasti financování. Funkce kopula. Funkce kopula a dynamika cen aktiv. Kopula založená na ekonometrii dynamických procesů. Multivariantní kapitálové produkty. Multivariantní úvěrové produkty. Řízení kapitálového rizika. Hraniční problémy. Prvky pravděpodobnosti. Základy teorie stochastických procesů.

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:

Umberto Cherubini

Typ dokumentu:

Knihy

Rozsah:

x, 274 s.

Vydáno:

Chichester : Wiley & Sons, 2012

Vydání:

1st ed.

Edice:

Wiley finance series

Témata:

finance

matematické modely

monografie

Fyzický popis:

x, 274 s.

Bibliografie:

Obsahuje bibliografii a rejstřík

ISBN:

978-0-470-68307-1