Copula methods in finance
Copula ("spojené") funkce a jejich aplikace v oblasti financí, vztahy mezi trhy, rizikovými faktory a dalšími relevantními proměnnými. Nástroje finanční matematiky. Oceňování derivátů a analýza úvěrového rizika. Blackův-Scholesův model. Bivariační a multivariační copula funkce. Očekávání a kalibrace tržních dat, simulace tržních … celý popis
Uloženo v:
Podrobná bibliografie
- Hlavní autor:
- Další autoři:
- Typ dokumentu:
- Knihy
- Rozsah:
- xvi, 293 s. :
- Vydáno:
-
Chichester :
Wiley,
c2004
- Edice:
- Wiley finance series
- Témata:
- Popis jednotky:
- Bibliografie na s. [281]-287
- Fyzický popis:
- xvi, 293 s. : il.
- ISBN:
- 0-470-86344-7
Instituce:
Další knihovny
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kpw0114141 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
008 | 060904s2004 xxk | | eng | ||
020 | |a 0-470-86344-7 |q (váz.) : |c Kč 3487,90 | ||
040 | |a OSD002 |b cze | ||
072 | 7 | |a 336.7 |x Finance |2 Konspekt |9 4 | |
080 | |a 336.7 | ||
080 | |a 519.8 | ||
100 | 1 | |a Cherubini, Umberto |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Copula methods in finance / |c Umberto Cherubini, Elisa Luciano and Walter Vecchiato |
260 | |a Chichester : |b Wiley, |c c2004 | ||
300 | |a xvi, 293 s. : |b il. | ||
490 | 1 | |a Wiley finance series | |
500 | |a Bibliografie na s. [281]-287 | ||
653 | 0 | |a Finance |a Matematické modelování | |
700 | 1 | |a Luciano, Elisa |4 aut | |
700 | 1 | |a Vecchiato, Walter |4 aut | |
830 | 0 | |a Wiley finance series | |
900 | |a OSD002 |b 13 | ||
996 | |e OSD002 |c 264308 |w kpw0114141 |s NZ | ||
998 | |a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003187356&local_base=SKC |
Podobné
-
Credit risk models and the Basel Accords
Donald R. van Deventer, 1951-